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发布时间:2021-11-19   浏览次数:

  投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本摘要依据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本次更新的招募说明书已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为2010年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日(财务数据未经审计)。

  9、股权结构:吉林省信托有限责任公司出资6000万元,占注册资本的46.16%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元,占注册资本的38.46%;吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元,占注册资本的15.38%。

  赵玉彪先生:董事长,硕士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理,现任天治基金管理有限公司董事长。

  高福波先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行科长、办公室主任、副行级助理稽察员,吉林省白山市农村信用联社理事长,吉林省农村信用联社资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长。

  柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全国人大代表。

  邱荣生先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

  李洁思女士:独立董事,自1991年7月至2007年12月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。

  张屹山先生:独立董事,学士,历任吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授,现任吉林大学商学院教授、商学院院长。

  武雷先生:独立董事,学士,曾任北京金杜律师事务所担任执业律师、合伙人,现任君合律师事务所合伙人。

  侯丹宇女士:监事会主席,学士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监事长。

  姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。

  唐庆敏先生:监事,本科学历,历任吉林市国资局工交科科长、吉林市财政局企业二处处长、吉林市国资公司董事。

  白宇先生:监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003年起就职于天治基金管理有限公司,现任交易部副总监。

  尹维忠先生:监事,学士,2005年起就职于天治基金管理有限公司,现任基金结算部副总监。

  刘珀宏先生:总经理,DePaulUniversity金融科学硕士,曾就职于海富通基金管理有限公司,历任助理定量分析师、助理组合经理、总裁特别助理、总裁助理兼市场业务总监,现任天治基金管理有限公司总经理。

  闫译文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾就职于吉林省信托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职务,现任天治基金管理有限公司副总经理。

  刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。

  谢京先生:经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验15年,曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,2005年8月29日至2010年5月28日任天治品质优选混合型证券投资基金基金经理,2008年6月30日至今任本基金基金经理。

  本基金历任基金经理:2004年6月29日至2006年3月15日,魏延军先生任基金经理;2006年3月16日至2007年4月12日,张岗先生任基金经理;2007年4月13日至2007年5月31日,吴鹏先生任基金经理;2007年4月13日至2008年6月30日,刘红兵先生任基金经理。

  天治基金管理有限公司总经理助理兼投资总监常永涛先生、投资管理部总监兼天治财富增长证券投资基金基金经理谢京先生、研究发展部总监吴战峰先生、研究发展部副总监兼固定收益小组负责人王成先生、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理吴涛先生、天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理龚炜先生。

  上海浦东发展银行经过十多年的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快的增长,各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2009年12月31日,全行总资产规模已达16,227.18亿元人民币,各项存款余额12,953.42亿元人民币,各项贷款余额9,288.55亿元人民币,实现净利润132.17亿元人民币,每股收益1.621元。

  上海浦东发展银行总行设资产托管部,资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,现有员工32人。

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场42、41、38、36、18、19楼

  在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时,本基金将降低债券投资比例范围的下限,相应提高股票投资比例范围的上限。

  本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR(Value at Risk)技术为核心工具,对风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例进行动态调整,并结合下方风险来源分析,对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上, 本基金通过积极投资,谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。

  本基金运用固定比例投资组合保险策略(CPPI),以动态资产保障线为保险额度(floor),将基金份额净值高出动态资产保障线的金额放大固定倍数后,作为每份基金份额的股票投资金额上限,公式如下:

  其中,E为每份基金份额的股票投资金额上限,NAV为基金份额净值,F为动态资产保障线水平,M为乘数(放大倍数)。本基金根据市场的风险收益特征,主要以风险调整后收益率为目标函数,对CPPI策略进行数量化分析,确定放大倍数的取值区间;在投资运作过程中,放大倍数保持相对固定,以确保CPPI策略的客观化操作。

  同时,本基金还辅以采用VaR限额管理,将股票投资组合的单日VaR限额设置为:

  通过该限额对风险性资产(股票)的投资比例进行约束,控制股票投资组合的风险暴露,以降低基金份额净值跌至动态资产保障线之下的可能性。

  基金管理人根据上述两层的约束和对市场行情的判断,结合运用其它风险测量指标,动态调整风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例,使投资组合的总风险水平保持在预算范围内。在极端市场情况下,本基金的风险性资产(股票)比例可以调整为零,即全部投资于相对安全的低风险资产(债券)和现金资产。

  本基金将在上述风险预算管理的前提之下,积极投资于具有高增长潜力的股票,分享较高的股市成长收益,从而实现基金资产的稳定增值。

  基金管理人以专业的研究力量为依托,采用定量与定性相结合的方法,筛选出基本面良好、流动性高、具有高增长潜力且价格合理的股票。首先,本基金对上市公司的可持续投资价值进行定量评估,该评估体系采用包括盈利能力、成长能力、股本扩张能力和现金流量等方面的指标,筛选出可持续投资价值较高的上市公司;其次,基金管理人将根据对上市公司基本面的深度研究和对市场趋势的具体把握,对上市公司成长率的动态变化进行分析预测,筛选出"市盈率/预期增长率"(PEG)指标较小的上市公司,并结合上市公司基本面、股票流动性、股票相对价值等多方面因素,选择个股,构建分散化的股票投资组合。

  本基金债券投资品种包括国债、金融债、企业债(包括可转债)、央行票据、债券回购等。债券投资综合考虑收益性、流动性和风险性,进行“自上而下”的积极管理。在深入分析宏观经济、货币政策的基础上,运用利率预期、久期管理、部分久期管理、收益率利差策略进行债券资产配置,并在价值研究与风险收益评判的基础上,选择高流动性、高信用等级、高收益率及其他价值被低估的债券。本基金将紧跟债券市场发展与创新的步伐,充分把握债券市场制度创新、产品创新带来的赢利机会。本基金也将充分利用市场中出现的无风险套利机会,有效提高债券投资组合的收益水平。

  本基金通过建立一条随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,实施风险预算管理,以控制基金投资组合的下跌风险,并通过资产保障线水平的动态提升,保障基金净值增长的成果。

  动态资产保障线自基金合同生效日起按日历逐天计算,基金合同生效日的初始水平设定为0.93。如果某一天的累计基金份额净值超过在此之前的所有的累计基金份额净值(即该天的累计净值为最高点),则提升该天的动态资产保障线,并将该天的累计净值相对于上一个累计净值最高点的正增长率的60%作为该天的动态资产保障线的提升幅度。如果某一天的累计基金份额净值不是最高点时,则不提升该天的动态资产保障线,即保持上一天的水平。如果某一天为分红除权日,则该天的动态资产保障线水平扣除分红额向下调整。

  为保证动态资产保障线计算的准确和公允,动态资产保障线由基金管理人计算,并经过基金托管人核对无误后,基金管理人将动态资产保障线水平和基金份额净值同时对外公布。

  若遇极端市场波动情形导致基金份额净值下降,则基金管理人可根据极端市场波动对基金份额净值的影响相应向下调整动态资产保障线,经基金托管人复核后对外公布。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金管理人的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:

  基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  (3)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会;调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议。

  (4)基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支,可以从认购费中列支。若本基金的募集未达法定条件,募集费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法规列支。

  (5)证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

  申购费由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  赎回费由赎回人承担,30%归基金财产所有,70%支付注册登记费和相关手续费。

  (3)基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金2010年2月12日公布的《天治财富增长证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

  2、在“基金托管人”中,对基金托管人概况、主要人员情况、业务经营情况等信息进行了更新。

  6、在“其他应披露事项”中,列出了自2010年1月1日至2010年6月30日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。

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